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标的明显调整,后市转向谨慎

时间:2017-10-19 08:50   来源: 互联网    作者:竹隐

标的明显调整,后市转向谨慎

兴业期权水晶球20170605

特别关注

预测标的:上证50指数/上证50ETF

预测分值:1分(谨慎预期)

目标日期:2017.6.6(周二)

简明观点:期权市场数据表明认购认沽期权成交比出现明显下降落入悲观区间,同时虚值认购期权隐含波动率斜率也较低,整体而言市场情绪明显走弱,小明对标的后市走势持谨慎预期。

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市场回顾

上个交易日期权市场数据表明虚值认购期权隐含波动率斜率出现明显上行,无论是边际量还是绝对水平都处于乐观区间,而认购认沽期权成交比则有所回落,整体而言市场情绪中性偏强。从标的日内走势来看,早盘低开低走出现明显下跌,随后全天维持低位震荡状态,最终标的全天下跌1.01%,50指数下跌1.13%,标的走势明显低于水晶球指数的预期。

标的明显调整,后市转向谨慎

2

短期判断

截止到周一市场收盘,兴业期权水晶球择时指数转为1分(谨慎预期),期权市场数据表明认购认沽期权成交比出现明显下降落入悲观区间,同时虚值认购期权隐含波动率斜率也较低,整体而言市场情绪明显走弱,小明对标的后市走势持谨慎预期。

标的明显调整,后市转向谨慎

附表

标的明显调整,后市转向谨慎

特别说明:自2017年5月4日起,水晶球策略择时因子有所调整,统计数据已调整至最新策略,以供参考!

详情请参阅相关研究报告,或联系兴业证券金融工程研究团队。

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联系人:任瞳

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联系人:于明明

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联系人:王武蕾

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